مصوبه در خصوص بسط امور مربوط به کمیته ریسک

‌ ماه واحده: در راستای بسط امور مربوط به کمیته ریسک به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:
۱- به منظور نظارت مداوم بر ریسک صنعت کارگزاری و کاهش موارد ایجادکننده ریسک در معاملات بازار سرمایه، کمیته پایش ریسک بازار متشکل از دبیرکل کانون کارگزاران بورس واوراق بهادار، مدیر نظارت بر کارگزاران سبا، مدیریت نظارت بر بورس های سبا، نمایندۀ تام الاختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نماینده تام الاختیار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تشکیل می شود.

۲- این کمیته به صورت دوره ای و حداقل دو بار در ماه تشکیل خواهد شد. جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات کمیته با نظر اکثریت حاضرین در جلسه معتبر است.

۳- دبیر کمیته، رئیس اداره بازرسی کارگزاران سبا و بدون حق رای خواهد بود که موظف به تهیه صورت جلسات کمیته و ارسال و ابلاغ مصوبات کمیته جهت اجرا به مراجع یا نهادهای ذیربط خواهد بود.

[private]

۴- وظایف و حدود صلاحیت تصمیم گیری کمیته به شرح ذیل است:
– تعیین سقف اعتباری برای کارگزاران برای مدت معین: کمیته می تواند با توجه به ریسک اعتباری هر شرکت کارگزاری برای کل اعتبارات اعطایی به منظور خرید اوراق بهادار، در آن کارگزاری سقف معینی تعیین نماید. در این صورت کارگزاری مزبور علاوه بر رعایت سایر مقررات از جمله دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نمی تواند تحت هر عنوان به نحوی اقدام به انجام معاملات اعتباری اوراق بهادار نماید که خالص بدهی مشتریان به کارگزاری (بدون احتساب هزینه‌های مالی و جرایم تاخیر که پس از ابلاغ مصوبه کمیته ایجاد شده اند) در پایان هر روز کاری از سقف مقرر بالاتر باشد.
– تعیین ضریب مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری که مبنای محاسبه مجموع خالص بدهی تسویه نشده شرکت های کارگزاری در برابر شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار قرار می‌گیرد: کمیته می تواند در راستای اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیات مدیره سازمان بورس برای حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت های کارگزاری به منظور تعیین سقف “مجموع خالص بدهی هر یک از شرکت های کارگزاری بابت معاملات اوراق بهادار که تسویه آنها با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اواق بهادار و تسویه وجوه انجام نشده است” متناسب با ریسک هر یک از شرکت های کارگزاری ضریبی بین صفر تا پنج در خصوص معاملات هر یک از بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در نظر گیرد. 
– تعیین سقف معاملات کالایی: کمیته می تواند با توجه به ریسک هر شرکت  کارگزاری در خصوص تعیین سقف مجاز معاملات آن کارگزاری در بورس های کالایی اقدام نماید.

۵- علاوه بر موارد فوق، کمیته می تواند سایر مواردی را که به نظر کمیته برای کاهش ریسک بازار ضرورت دارد جهت تصویب به هیات مدیره سازمان اعلام نماید که عبارت اند از:
– پیشنهاد تغییر در خصوص ضریب تعدیل ارزش اوراق بهادار در حساب مشتریان اعتباری موضوع ماده ۷ دستورالعمل خرید اعتباری؛ 
– پیشنهاد شمول و یا خروج اوراق بهادار معین موضوع ماده ۶ دستورالعمل خرید اعتباری؛ – پیشنهاد تغییر در نصاب و شرایط اعطای اعتبار به اشخاص حقوقی موضوع “مصوبه تعیین نصاب‌های موضوع مواد ۴ و ۵ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران” مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیات مدیره سازمان؛ 
– پیشنهاد پیش بینی سقف زمانی برای اعتبارات اعطایی کارگزاران؛ 
– پیشنهاد تغییر ضرایب محاسباتی حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ هیات مدیره سازمان مبنی بر اصلاح پایه محاسباتی و ضرایب برخی حساب های مندرج در پیوست ۱ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی.

۶- تصمیمات کمیته توسط دبیر کمیته جهت اجرا به اشخاص تحت نظارت ابلاغ خواهد شد.

۷- اگر در متن تصمیمات کمیته ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد، تصمیمات کمیته ۳ روز کاری پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و کلیه کارگزاران و اشخاص تحت نظارت مکلف به رعایت آنها خواهند بود و در صورت عدم اجرای مصوبات کمیته توسط شرکت های کارگزاری، علاوه بر ارجاع تخلف به مراجع رسیدگی به تخلفات، پس از تصویب کمیته و اعلام توسط دبیر کمیته، بورس ها و فرابورس بلافاصله امکان خرید اوراق بهادار یا کالا را برای آن شرکت کارگزاری که مصوبات کمیته را اجرا نکرده است، متوقف می نمایند. هر زمان که پایبندی کارگزار مزبور به مفاد مصوبات کمیته توسط کمیته تایید شود، بلافاصله توقف امکان خرید در بورس ها و فرابورس با اعلام دبیر کمیته مرتفع می گردد.

[/private]

نینوایان